Нормативы кредитного риска.

Чтобы обеспечить ликвидность банковского учреждения, что заключается в своевременном выполнении всех его финансовых обязательств, устанавливаются нормативы рисков по кредитованию.

Нормативы кредитного риска распределяются на:

    • Риск максимального размера на одного или группу заемщиков, связанных между собой. С экономической стороны, содержание данного норматива заключается в размещении кредитными институтами капитала и выдавая определенные гарантии на кредит, сформированный процент риска не должен превышаться. За счет этого, банки обеспечивают сохранение не только своего капитала, но и того, что привлечен. При этом, значение этого норматива, устанавливается в пределах 25 %. Данный норматив рассчитывают по тем остаткам, что сохранились на счетах корреспондентов, а также по каждому пункту вложенных ценных бумаг.

 

    • Наивысший размер крупных кредитных рисков, который устанавливается путем соотношения полной величины обширных рисков по кредиту и собственного банковского капитала. В данном случае, если риск превышает больше 5% от всего собственного капитала банковского учреждения, он является крупным.

 

    • Наивысший размер риска по кредиту, который допустим на одного участника или акционера. Данный риск устанавливают путем соотношения кредитной гарантийной суммы и тех поручительств, которые предоставили участникам этого банка и его собственного капитала. Наивысшее значение этого норматива, которое является допустимым, составляет 50%. Рациональность определения размера риска по кредиту на одного участника вызвана особенностями российского банковского бизнеса. Исходя из практики, в основном к банкротству коммерческого банковского института приводила безмерная потребность в кредитовании акционеров. В этом случае, банком России установлен максимальный допустимый риск в размере 20% от собственного капитала учреждения, превышение которого может привести к банкротству.

 

  • Максимальный размер кредитования, ссуды, предоставления гарантий и поручительств банковским инсайдерам – один из нормативов кредитного риска, который устанавливается с учетом международной практики. К инсайдерам банка относятся акционеры, которые обладают больше, чем 5% акций, а также директора банка, их члены совета и кредитного комитета. В эту категорию также включаются родственники участников. Наивысшее допустимое значение в этом случае составляет 2%, при этом выданные кредиты инсайдерам в совокупности не должны быть больше 3% от собственного банковского капитала.

Author: admin