Методы оценки кредитного риска.

Прежде чем предоставлять деньги в кредит, потенциальный кредитор всячески старается определить вероятность неуплаты долга.

Банки выставляют процентные ставки в зависимости от этих рисков. Для определения возможного риска невыплаты займа, используются различные методы оценки кредитного риска, причем каждое банковское учреждение пользуется своим методом, на который влияет сегмент кредитования. Есть также и основные принципы, которые применяются практически каждым банков.

На практике применяются два метода оценки кредитного риска, в основе которых лежит математическая статистика, такие как модель скоринга и метод субъективной оценки экспертов. Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы, и для большей результативности их применяют в комплексе. Эти методы базируются на анализе прошлых результатов, что не всегда эффективно, так как экономическая ситуация не стабильна.

Банковские учреждения для оценивания риска по кредиту пользуются компьютерными программами, а методы, заложенные в них, считаются коммерческой тайной.

Модель скоринга представляет собой метод, позволяющий оценить потенциальный риск по невыплате кредита, за счет оценивания клиентов. Программа просто выдает результат, относительно предоставления всех данных заемщика.

Метод субъективных оценок экспертов состоит из таких этапов:

  • Заблаговременное оценивание всех рисков организации.
  • Оценивание репутации организации, где рассматривается вся история ее функционирования, изучаются показатели платежеспособности и рентабельности, соответствие среднему уровню по отрасли.
  • Оценивание уровня профессионализма персонала, работающего в компании, а именно: опыт работы, квалификация, образование лиц, занимающих руководящую должность;
  • Оценивание уровня делового риска, для чего тщательно рассматриваются договоры организации по работе с контрагентами;
  • оценивание финансового состояния предприятия путем бухгалтерского анализа.
  • Количественная оценка кредитного риска, что заключается в оценке невозвратности кредита, причем каждый банк выбирает для себя предпочтительный вариант оценивания. Здесь применяется метод бальных или экспертных оценок.
  • Утверждение решения относительно выдачи займа и в случае положительного ответа — расчет банковского процента. Но нередки случаи, когда банк отказывает в кредите.

 

 

Author: admin