Кредитный риск.

Одной из разновидностей банковского риска является кредитный риск. Суть его заключается в том, что дебитор может не выполнить своих обязательств, по причине чего пострадает и другой участник кредитных отношений.

Кредитный риск может возникнуть в отношениях между покупателем и поставщиком, клиентом и контрагентом или партнёрами, покупателем ценных бумаг и эмитентом. Кредитный риск появляется при заключении сделок по выдаче займов и продаже активов. Если состояние дебитора ухудшается, то и кредитор будет нести потери денег и времени.

Под ухудшением состояния подразумевается ухудшение финансового положения, снижение конкурентоспособности в банковской отрасли, снижение деловой активности и платёжеспособности. Дебитор не может выполнить всех своих обязательств.

Все эти процессы отражаются на репутации и надёжности дебитора. Состав и размер клиентуры изменится не в лучшую для него сторону, а убытки будут превышать прибыль.

В ряде конкретных убытков могут быть потери прямые и косвенные – невыплаты по кредитам, отказ от поставки покупателю, снижение цены на ценные бумаги эмитентом и другие. Оценивая вероятность риска, учреждения рассматривают отдельную операцию или портфель операций, то есть все сделки.

При проведении расчётов вероятности кредитных рисков проводится анализ:

  • суммы сделки;
  • возникновения дефолта (обвала, удешевления);
  • последствий предугаданных и не предвиденных обстоятельств;
  • суммы потерь;

Для того чтобы возместить затраты на кредитные риски, кредитные организации имеют резерв, создающийся в начале осуществления деятельности, находящийся в распоряжении Центрального банка Российской Федерации. Если потери будут неожиданными для кредитной организации, то ей нужно покрывать все свои расходы из доходов

.

Author: admin