Классификация кредитных рисков.

Риск кредитования — возможность возникновения убытков у организации, предоставившей кредит, при невыполнении заемщиком обязательств договора. Возникновение такого риска вызвано оформлением кредитных отношений. Прежде, чем предоставить кредит, банковское учреждение оценивает риск неуплаты долга.

Даже не смотря на широкое многообразие продуктов, предоставляемых банком, существует общая классификация кредитных рисков.

В зависимости от источника формирования риски распределяются:

  • Внешний – вид риска, где возможность убытков связана с дефолтом или некредитоспособностью клиента, в результате негативного воздействия макроэкономических факторов на его деятельность. Внешние кредитные риски не имеют отношения к деятельности банковского учреждения или какого-либо конкретного заемщика. В данном случае все дело в экономических, политических и социальных ситуациях.Причиной возникновения потерь финансового института и его клиентов, может стать: объявление о военном положении, неустойчивый политический режим, революция, приватизация, эмбарго, запрет на импорт или экспорт определенной продукции, стихийное бедствие, экономический кризис в государстве и другие причины, что складываются на внешнем ранке.
  • Внутренний кредитный риск заключается в возможности финансовых потерь, связанных с дефолтом или некредитоспособностью заемщика, на деятельность которого повлияли внутренние негативные факторы. К такому виду рисков относятся все кредитные риски, на которые повлияла деятельность клиента. Среди основных причин отмечается: нерациональное управление расходами, неэффективная платежная политика, снижение деловой репутации компании, и прочие причины.

По степени рискованности кредитные риски распределяются:

  • допустимый – кредитный риск, что составляет до 25 % потери расчетной прибыли или займа;
  • повышенный, средний – кредитный риск, возможные потери от которого составят 25-50%;
  • высокий кредитный риск, потери которого могут составить до 75 %;
  • критический кредитный риск является недопустимым, так как потери от него могут составлять 75-100%.

В некоторых источниках применяют иную классификацию кредитных рисков, что состоит из восьми видов: риск на уровне страны, региона, отрасли, кредитный риск заемщика, производственный, платежный, проектный и риск обеспечения. В данной классификации нет разделения по источникам формирования.

Author: admin